交易合规与监管要求

程序化交易：通过计算机程序自动生成或下达交易指令
高频交易：程序化交易中，具备以下特征之一的
  1. 报单速率、撤单速率达到较高水平
  2. 单账户每秒申报、撤单笔数达到一定标准
  3. 日内报单、撤单笔数达到一定标准

1. 交易者信息：账户、身份、联系方式
2. 交易策略类型：套利、做市、趋势等
3. 交易软件信息：名称、版本、开发商
4. 接入方式：柜台、API、托管
5. 风控措施：限额、熔断、异常处置
6. 负责人员：交易负责人、技术负责人

def generate_filing_info(config, software_info, accounts):
    return {
        'accounts': [a.id for a in accounts],
        'strategies': [{
            'name': s.name,
            'type': s.type,             # 套利/做市/趋势
            'max_order_rate': s.max_rate,
            'symbols': s.universe,
        } for s in config.strategies],
        'software': {
            'name': software_info.name,
            'version': software_info.version,
            'vendor': software_info.vendor,
        },
        'risk_controls': {
            'order_limit': config.limits.max_order_amount,
            'daily_loss_limit': config.limits.max_daily_loss,
            'circuit_breaker': config.circuit_breaker.enabled,
        },
    }

class AbnormalTradeMonitor:
    def __init__(self, limits):
        self.limits = limits
        self.stats = defaultdict(int)

    def on_order(self, order):
        self.stats['order_count'] += 1
        if order.qty > self.limits['big_order_qty']:
            self.record('big_order', order)

    def on_cancel(self, order):
        self.stats['cancel_count'] += 1
        ratio = self.stats['cancel_count'] / max(self.stats['order_count'], 1)
        if ratio > self.limits['cancel_ratio']:
            self.record('high_cancel_ratio', {'ratio': ratio})

    def record(self, kind, detail):
        self.alerts.append({'ts': time.time(), 'kind': kind, 'detail': detail})

自营部门 ─╳─ 客户部门
   │            │
   └── 隔离 ────┘
   禁止信息流动、禁止同向交易

def check_self_dealing(order, other_orders, min_interval_ms=1000):
    for o in other_orders:   # 同标的短时间同向交易可能构成不公平交易
        if o.symbol != order.symbol or o.account == order.account:
            continue
        if same_direction(o, order) and abs(o.ts - order.ts) < min_interval_ms:
            return {'violation': 'same_direction', 'conflict_order': o.id}
    return None

RISK_LEVELS = {'R1': 1, 'R2': 2, 'R3': 3, 'R4': 4, 'R5': 5}

def check_suitability(investor, product):
    if RISK_LEVELS[product.risk_level] > RISK_LEVELS[investor.risk_tolerance]:
        return {'allowed': False,
                'reason': f'产品风险 {product.risk_level} 超出投资者承受能力 '
                          f'{investor.risk_tolerance}'}
    return {'allowed': True}

1. 交易留痕：每一笔报单、撤单、成交的完整信息
2. 决策留痕：策略产生信号的过程与依据
3. 系统留痕：配置变更、部署记录、故障记录
4. 人员留痕：谁在什么时候做了什么操作
5. 数据留痕：行情数据的来源与处理过程

class AuditLog:
    def __init__(self, path):
        self.fp = open(path, 'ab')   # 只追加，不修改，不删除

    def append(self, event):
        record = {
            'ts': time.time_ns(),
            'type': event.type,          # ORDER / CANCEL / FILL / CONFIG
            'actor': event.actor,        # 用户或系统
            'payload': event.payload,
            'prev_hash': self.last_hash, # 链式哈希，防篡改
        }
        record['hash'] = sha256(json.dumps(record, sort_keys=True).encode()).hexdigest()
        self.last_hash = record['hash']
        self.fp.write((json.dumps(record) + '\n').encode())
        self.fp.flush()                  # 立即落盘，不缓存

def export_check(data_type, destination):
    sensitive = {'client_info', 'trade_detail', 'position'}
    if data_type in sensitive and destination == 'overseas':
        return {'allowed': False,
                'reason': '敏感数据出境需安全评估',
                'alternative': '境内存储 + 聚合脱敏后输出'}
    return {'allowed': True}

交易系统 ──订单──► [合规检查] ──通过──► 交易所
                       │
                       └──拒绝──► 告警 + 留痕

□ 报备信息是否与实际一致（策略、软件、账户）
□ 异常交易监控是否覆盖所有认定的行为类型
□ 留痕是否完整、可检索、不可篡改
□ 信息隔离措施是否落实（自营 vs 客户）
□ 风控制度是否有效执行（限额、熔断）
□ 人员权限是否符合最小必要原则
□ 应急预案是否演练过
□ 历史违规是否整改到位

1. 当时的行情快照（数据来源）
2. 策略产生的信号（决策依据）
3. 订单的执行路径（OMS 日志）
4. 风控的校验结果（风控日志）
5. 成交与结算记录（账务日志）